cov это

Ответ от .[гуру]
Ковариация - это мера, учитывающая дисперсию индивидуальных значений доходности бумаги и силу связей между изменениями доходностей данной бумаги и других. Более простое определение ковариации - это мера взаимодействия двух случайных переменных.
Формула для расчета ковариации следующая:
(2.6)
где rx и ry – доходности активов X и Y,
rXсред и rYсред - ожидаемые (средние) доходности активов X и Y,
n – число наблюдений.
Интерпретация коэффициента следующая: положительное значение ковариации говорит о том, что значения доходности этих акций изменяются в одном направлении, отрицательное значение ковариации говорит о разнонаправленных движениях между доходностями. Ковариация является низкой, если колебания доходностей двух активов в любую сторону носят случайный характер.
Интерпретировать ковариацию, также как и дисперсию, довольно тяжело ввиду больших численных значений, поэтому практически всегда для измерения силы взаимосвязи между двумя активами используется коэффициент корреляции.
Коэффициент корреляции лежит в интервале от -1 до +1. Значение корреляции +1 говорит о сильной взаимосвязи, т. е. активы ходят одинаково. Значение -1, наоборот, свидетельствует о разнонаправленности, т. е. рост одного из активов сопровождается падением другого. Значение 0 говорит об отсутствии корреляции. Расчет корреляции осуществляется по формуле:
Источник: