эконометрическое моделирование

Ответ от Александр Зрячкин[гуру]
На первом априорном этапе строится экономическая модель, и определяются конечные цели моделирования. Для этого определяется набор участвующих в модели показателей, устанавливается, какие из переменных рассматриваются как эндогенные, а какие – как экзогенные и лаговые эндогенные. Также осуществляются предварительный анализ сущности изучаемого явления и формализация априорной информации об экономических предпосылках моделируемого явления.
В модели, выбранной в качестве примера, выделив факторы, влияющие
на спрос, построили экономическую модель спроса на ноутбуки. Определили
среди них те, по которым возможен сбор статистической информации. Ко-
нечной целью моделирования в данном случае является прогноз спроса при
изменении цены. Исходя из положений экономической теории зависимость
между спросом и ценой – обратная.
На втором этапе выбирается спецификация, то есть осуществляется
построение эконометрической модели в такой форме, которую можно оце-
нить с помощью доступных статистических данных. Иногда удается постро-
ить несколько эконометрических моделей на основе одной экономической,
отличающихся видами функциональной формы уравнений, предположения-
ми о распределении случайных членов и составом входящих факторов.
Построенная модель зависимости спроса на ноутбуки от цены была ли-
нейной. Но вполне возможно более реальным является предположение, что
спрос возрастает более медленными темпами, чем уменьшается цена, а зна-
чит функция, используемая для моделирования, должна быть нелинейной.
Возможно, что увеличение числа пользователей с течением времени (школь-
ники, студенты, специалисты тех профессий, где изменилась информацион-
ная составляющая: юристы, экономисты и т.п.) влияет на спрос более суще-
ственно, чем снижение цены, и набор доминирующих факторов необходимо
изменить.
На третьем этапе осуществляется оценка и тестирование модели, то
есть статистическая оценка неизвестных параметров модели и проверка того,
достаточно ли хорошо эконометрическая модель соответствует имеющимся
данным и удовлетворяет предпосылкам экономической модели.
Исходя из имеющихся наблюдений спроса на ноутбуки в зависимости
от цены, можно оценить значения параметров α и β , получить их количест-
венные значения a и b. Также необходимо проверить гипотезу, что значение
β < 0, так как исходя из экономических предпосылок зависимость между
ценой и спросом – обратная. Необходимо также выполнить ряд тестов, кото-
рые свидетельствуют о правильной спецификации модели, о возможности
использования определенного инструментария для нахождения оценок и т.п.,
что служит основанием использования модели для прогноза с требуемой на-
дежностью получаемых результатов.
На четвертом этапе верификации модели выполняется сопоставление
реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точ-
ности модельных данных. Если модель адекватна экономическому явлению
и имеет приемлемую точность, то на ее основе проводится анализ модели-
руемой системы и строится прогноз – точечный или интервальный.
Суть эконометрической модели заключается в том, что она описывает
функционирование конкретной экономической системы, а не системы вооб-
ще. Эконометрист при всей зависимости от экономической теории, имеет
достаточно средств для корректировки экономической модели, в случае если
эконометрическая модель при тестировании дает неудовлетворительные ре-
зультаты и есть основания считать что это вызвано неточностями исходных
экономических предпосылок. Лауреатом Нобелевской премии 2006 года бы-
ла скорректирована экономическая модель под названием «кривая Филлипса», так как эконометрическое моделирование установило, что денежные ре-
зервы влияют на безработицу несколько иначе, чем 50 лет назад.
Возможно, что на этапе оценки и тестирования модели эконометрист
придет к выводу, что модель неправильно специфицирована, тогда есть
смысл вернуться назад к предыдущему этапу и попробовать эконометриче-
скую модель другого вида.