функция взаимной корреляции

Ответ от Коротеев Александр[гуру]
Свёртка.
ВКФ - свёртка двух функций
АКФ - свёрткка функции с собой
Щас напишу подробнее...
B(tau) = (интеграл от - беск. до + беск) S1(t) * S2(tau - t) dt - ВКФ
R(tau) = (инт...) S(t) * S(tau-t) dt - АКФ
понятно?

Ответ от Pavel A. Shilyagin[гуру]
АКФ - та же ВКФ, (или кросс-корреляционная функция), но вместо второй функции берется исходная.
собственно говоря, если простым языком, то ККФ говорит о степени связанности двух функций - то есть, насколько по одной можно восстановить другую, АКФ - о том, насколько хорошо восстановима функция по самой себе - при разных требуемых временных задержках (тау). например, если функция регулярная (строго периодическая), то ее АКФ - постоянна и не зависит от тау, если сполшняком хаотическая - то АКФ - дельта-функция - отсюда вылезает понятие временной когерентности двух сигналов...

Ответ от Ольга Лиходедова[гуру]
Формулы ты сможешь найти в любом руководстве по анализу временных рядов. Объясняю на пальцах. Взаимная корреляционная функция - когда у тебя есть ДВА временных ряда, они могут коррелировать, но не лоб в лоб, а со сдвигом. Т. е. когда действие одного ряда вызывает изменение во втором ряду с некоторой задержкой. Один ряд сдвигается относительно другого и каждый раз вычисляется коэффициент корреляции. По максимальному значению ты определяешь величину лага.
Автокорреляционная функция, когда у тебя имеется ОДИН временной ряд, ты его сдвигаешь и ищешь корреляцию с ним же самим исходным (не сдвинутым) . Это для того, чтобы выявить периодические компоненты этого ряда. Грубо говоря, в очень упрощенной форме, смысл этих понятий.

Ответ от 3 ответа[гуру]

Ответ от 3 ответа[гуру]