Автор Анархист задал вопрос в разделе Бизнес, Финансы
Объясните человеку вкратце: что означают коэффициент Сортино, коэффициент Шарпа и коэффициент корреляции? и получил лучший ответ
Ответ от Victor[гуру]
Ну, если совсем коротко, то все это статистические коэффициенты, применяемые (в том числе) для анализа инвестиций. Коэффициент корреляции показывает насколько тесно одна изменяющаяся величина связана с другой. Изменяется от минус 1 до +1. Пример (гипотетический) : при росте акций РАО ЕЭС всегда примерно на столько же растут и акции Мосэнерго - коэффициент корреляции будет близок к 1. При падении цены акций Лукойла всегда растут акции Сбербанка - коэффициент корреляции близок к минус 1. Если связи нет вообще - коээффициент равен 0.
К-т Шарпа - отражает соотношение доходности и риска инвестирования в тот или иной актив. Чем больше коэффициент Шарпа, тем лучше. Коэффициент Шарпа определяется как отношение доходности управления к волатильности портфеля за рассматриваемый период
К-т Сортино - позволяет оценить доходность и риск инвестиционного инструмента. Математически он рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако, вместо волатильности портфеля используется, так называемая, «волатильность вниз» (просадка).
Вкратце такое не объяснишь...:)
Коэффициент - 1) показатель, фактор, параметр, представляющий отношение двух однородно исчисленных величин, чаще всего в денежном выражении; 2) числовой множитель в функциональной зависимости.
Если коротко используется для простоты расчетов.