корреляция в эконометрике это

Ответ от Jurasea / vikkiv[гуру]
n=30 r=0.85 R²=r²=0.85²=0.7225 Y ≈ A + 0.48•X1 + 20•X2 [μ=t•SE] A=2•1.5=3 SE{X2}=20/4=5 t{X1}=0.48/0.06=8 Y ≈ 3 + 0.48•X1 + 20•X2 SE_2___0.06_____5 _t_1.5___8_______4 SE=s/√n n=30 s=SE•√n SD=σ/√n CL = μ±(t•SE) t{1-95%,df} = [Excel] = TINV(0.05,30-1-2) ≈ 2.051830493 3±(2.051830493•2) → CL{95%} = -1.10366≤3≤7.10366 0.48±(2.051830493•0.06) → CL{95%} = 0.35689≤0.48≤0.60311 20±(2.051830493•5) → CL{95%} = 9.74085≤20≤30.25915 F = R²•(n-k)/((1-R²)•(k-1)) ≈ 0.7225•(30-3)/((1-0.7225)(3-1) ≈ 35.14864865 F{cr} = [Excel] = FINV(1-0.95,3-1,30-3) ≈ 3.354130829 F»F{cr} 35.14864865»3.354130829 P{F} = [Excel] = FDIST(F,k-1,n-k) = FDIST(35.14864865,3-1,30-3) ≈ 0.000000030482 Следовательно по F-статистике не можем принять статистическую незначимость уравнения регрессии. Можно ещё вероятности и F-статистики для каждого коэффициента регрессии посчитать..