Автор V задал вопрос в разделе Банки и Кредиты
Что такое контрциклическое регулирование? и получил лучший ответ
Ответ от Кирилл Казанин[эксперт]
В международном сообществе с 2008 г. активно обсуждается финансовая реформа, которая позволила бы превратить проциклическое регулирование в контрциклическое регулирование. Предлагаются несколько идей.
Во-первых, перейти к динамическому резервированию. Банки должны создавать резервы не во время кризиса, когда у них нет денег, а в ходе кредитного бума. Затем их можно расходовать для покрытия потерь в трудные времена. В результате нагрузка на финансовый результат и капитал банка снимается.
Во-вторых, ограничить раздувание банковских балансов в период накачки «мыльных пузырей» на кредитном и фондовом рынках. Сделать это можно, введя дополнительный норматив достаточности капитала, – не взвешенное по рискам (что порождает иллюзию при низких рисках в период бума) , а простое отношение капитала к активам. Правда, это не решает проблемы, если у банков будет оставаться возможность выводить активы за баланс и использовать другие средства, чтобы украсить финансовую отчетность.
В-третьих, расширить перечень факторов, влияющих на норму достаточности капитала, включив в него не только риски отдельно взятого банка, но и макроэкономические риски. В частности, поставив собственный капитал банка в зависимость от роста совокупного кредитного предложения, финансового рычага по банковскому сектору в целом и т. д. Это позволило бы учитывать системные риски, которые неизбежно влияют на каждый банк. А значит, они также должны учитываться в требованиях к капиталу отдельно взятого банка.
В-четвертых, создать специальное банковское регулирование для системообразующих банков. Сегодня ко всем банкам применяется равный подход с точки зрения пруденциальных норм. Однако если принять во внимание, что системообразующие банки являются источниками рисков для всего сектора, то к ним должны предъявляться более жесткие требования, чем ко всем остальным.
В-пятых, страхование банковского капитала. Почему бы не заняться страхованием собственного капитала банков от системных кризисов? Банки могут выпускать специальные облигации, которые при наступлении страхового случая (кризиса) конвертировались бы в банковские акции. Это решило бы проблему дефицита капитала в кризис. Покупателем таких облигаций могли бы быть пенсионный и суверенный фонды, тем более что антикризисные программы и так де-факто реализуются за их счет.
Источник: