теорема гаусса-маркова
Автор Академия задал вопрос в разделе Техника
Для чего нужно условие теоремы Гаучча-Маркова о нормальности распределения остатков? и получил лучший ответ
Ответ от Евгения .[гуру]
теорема ГауССа-Маркова применительно к эконометрики:
Достоинства:
1. Наиболее простой метод выбора значений b1 и b2, чтобы остатки были минимальными;
2. При выполнении условий Гаусса-Маркова МНК-оценки будут наилучшими (наиболее эффективными) линейными (комбинации Yi) несмещёнными оценками параметров регрессии (b1 и b2).
Условия Гаусса-Маркова:
- модель линейна по параметрам и правильно специфицирована;
- объясняющая переменная в выборке имеет некоторую вариацию;
- математическое ожидание случайного члена равно нулю;
- случайный член гомоскедастичен;
- значения случайного члена имеют взаимно независимые распределения;
- случайный член имеет нормальное распределение
Недостатки: МНК-оценки являются эффективными линейными несмещёнными ТОЛЬКО при выполнении ВСЕХ условий Гаусса-Маркова, что на практике встречается редко.