Автор Владислав задал вопрос в разделе ВУЗы, Колледжи
Тест Голдфелда-Квандта и получил лучший ответ
Ответ от Ѐуся Гафурова[активный]
Тест Голдфелда-Квандта. (Goldfeld-Quandt) Этот тест предполагает, что ошибки регрессии Image являются выборочными значениями нормально распределенной случайной величины. В случае гомоскедастичности первая треть наблюдений и последняя треть наблюдений имеют одинаковые дисперсии. С помощью критерия Фишера-Снедекора эта гипотеза проверяется.
Строится наблюдаемое значение критерия
Image.
Если Image, где Image-уровень значимости, Image-число объясняющих переменных (регрессоров) , Image — табличное значение критерия Фишера, то гипотеза о гомоскедастичности отвергается на Image-процентном уровне. В противном случае нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу о гомоскедастичности остатков модели.
Тест ранговой корреляции Спирмена. Тест Спирмена не требует предположения нормальности распределения регрессионных остатков. Проверяется лишь предположение, что в случае гетероскедастичности остатки коррелированны со значениями регрессоров или расчетными значениями зависимой переменной. Для нахождения коэффициента ранговой корреляции следует предварительно ранжировать наблюдения по одной из объясняющей переменной Image или расчетные значения зависимой переменной Image и ранжировать остатки Image. Далее вычисляется выборочное значение коэффициента корреляции Спирмена по формуле: Image, где Image — разности между рангами значений Image и Image, и проверяется значимость коэффициента корреляции. Гетероскедастичность считается доказанной на уровне значимости Image, если наблюдаемое значение критерия Стьюдента
Источник:
Что это за слово - корреляция в общественных отношениях?
Корреляция
(correlation) — такой тип ассоциации одной переменной с другой, при котором
подробнее...