валютный своп

Ответ от Галина Акулина[гуру]
Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования. Применительно к свопу дата исполнения более близкой сделки называется датой валютирования, а дата исполнения более удаленной по сроку обратной сделки — датой окончания свопа (maturity). Большая часть сделок валютный своп заключается на период до 1 года.
Если ближняя по дате конверсионная сделка является покупкой валюты (обычно базовой) , а более удаленная — продажей валюты, такой своп называется "купил/продал" (англ. buy and sell swap). Если же вначале осуществляется сделка по продаже валюты, а обратная ей сделка является покупкой валюты, этот своп будет называться "продал/купил" (sell and buy swap).
Как правило, сделка валютный своп проводится с одним контрагентом, т. е. обе конверсионные операции осуществляются с одним и тем же банком. Это так называемый чистый своп (pure swap). Однако допускается называть свопом комбинацию двух противоположных конверсионных сделок с разными датами валютирования на одинаковую сумму, заключенных с разными банками - это сконструированный своп (engineered swap).
По срокам можно разделить валютные свопы на три вида:
Стандартные свопы (со спота) — здесь ближайшая дата валютирования — спот, дальняя на условиях форвард;
Короткие однодневные свопы (до спота) — здесь обе даты сделок, входящий в состав свопа, приходятся на даты со спота; например одна сделка идет в формате spot-tom, а вторая на второй рабочий день после заключения сделки (спот) .
Форвардные свопы (после спота) — для них характерны сочетания двух сделок аутрайт, когда более близкая по сроку сделка заключается на условиях форвард (дата валютирования позже, чем спот) , а обратная ей сделка заключается на условиях более позднего форварда.
Процентный своп (англ. en:interest rate swap) — производный финансовый инструмент — соглашение между двумя сторонами об обмене процентными платежами на определенную, заранее оговоренную условную сумму. Т. е. в определенную дату одна сторона заплатит второй стороне фиксированный процент на определенную сумму и получит платеж на сумму процента по плавающей ставке (например по ставке LIBOR) от второй стороны. На практике такие платежи неттингуются и одна из сторон выплачивает разницу указанных выше платежей.
Соглашение о будущей (форвардной) процентной ставке FRA (Future Rate Forward Agreement) – стандартизованный процентный своп

Ответ от 3 ответа[гуру]

Ответ от 3 ответа[гуру]