вариационная маржа

Ответ от Ѐыбка[активный]
Вариационная маржа (ВМ) — сумма, уплачиваемае/получаемая банком в связи с изменением денежного обязательства по одной позиции в результате ее корректировки по рынку (1).
Для фьючерсных контрактов ВМ определяется в следующем порядке:
а) в день заключения фьючерсного контракта — как разница между ценой, по которой заключен данный контракт, и расчетной ценой соответстакющих фьючерсных контрактов, сложившейся по результатам торгов на конец дня его заключения;
б) в день между днем заключения и днем прекращения фьючерсного контракта — как разница между предыдущей расчетной ценой соответствующих фьючерсных контрактов и последней расчетной ценой;
в) в день прекращения фьючерсного контракт — как разница между предыдущей расчетной ценой соответствующих фьючерсных контрактов и ценой, по которой данный контракт прекращается.
Источник: Википедия