50 на 50 вероятность

Ответ от Максим Горький[гуру]
Нет

Ответ от Ђадасана[гуру]
Ну, представь, ты - конь, ходишь буквой Г и значешь об этом. Цвет клетки, с которой ты стартуешь, случаен. С вер-стью 0.5 ты стартуешь с белой клетки, с вер-стью 0.5 - с черной.. Цвет клетки, на которой ты окажешься после n-го хода, тоже случаен и подчиняется такому же распределению.
Но при ходах цвета чередуются. И для прогнозирования цвета, на котором ты окажешься после k-го хода, статистику можно почти не собирать, если ты знаешь, что ты - конь. Достаточно знать цвет после какого-то хода с известным тебе номером.

Ответ от Ёобака Страшная[гуру]
Нет. Если вероятность 50 на 50, то каждый следующий бросок не помнит предысторию. Всегда будет 50 на 50. Хоть миллион раз подряд выпадет решка, то вероятность выпадения орла по прежнему остается 50, как и решки. Все дело в бесконечности. Пока мы не выкинем бесконечность у нас могут случаться сколь угодно большие серии.
Все закономерности по неким сериям закономерностями не являются. Просто игра случая. Не более того.

Ответ от Дивергент[гуру]
Нет. Это основы теории вероятностей.

Ответ от Evgeny M.[гуру]
.
Да, такое бывает, если имеются корреляции между выпадением разных событий.
Если процесс марковский, то никаких корреляций нет. Например, выпадение орла или решки при подбрасывании монеты является марковским процессом. Выпадение следующего результата никак не связано с предыдущим. В этом случае такое предсказание невозможно.
При подбрасывании монеты у нас выпадают иногда серии нескольких орлов или серии нескольких решек. Но вероятность выпадения серии с определенной длиной уменьшается в геометрической прогрессии с ростом длины серии.
Но бывают процессы, в которых выпадение результата коррелирует (или антикоррелирует) с предыдущим результатом.
Такое часто встречается в биржевой игре. Например, используемая торговая система всегда дает строгую вероятность выигрыша (если рынок достаточно стабилен). Но распределение этих выигрышей в длинной серии торгов может быть разным.
В случае положительной корреляции, мы имеем чередование длинных цепочек выигрышей и длинных цепочек проигрышей. Убывание вероятности серии с ростом длины серии идет по более медленному закону, чем геометрическая прогрессия.
Значит, если только что был выигрыш, то более вероятно, что сейчас снова будет выигрыш. А если только что был проигрыш, то более вероятно, что сейчас снова будет проигрыш. Поняв, что имеется положительная корреляция, Вы можете после каждого выигрыша увеличивать размеры сделок, а после каждого проигрыша уменьшать размеры сделок.
В случае отрицательной корреляции, мы имеем, наоборот, более быстрое уменьшение вероятности выпадения более длинной серии непрерывных выигрышей или проигрышей, чем в марковском процессе. В пределе очень сильной отрицательной корреляции для вероятности 50% на 50% мы получаем просто строгое чередование выигрышей и проигрышей.
Значит, если только что был выигрыш, то более вероятно, что сейчас будет проигрыш и поэтому надо уменьшать размер сделки. А если только что был проигрыш, то значит, что более вероятно будет выигрыш и надо увеличивать размер сделки.
.
Можете почитать про такое .
А здесь можете посмотреть, как работает .
(Только имейте в виду, что на бинарных опционах вероятность количества выигрыша не должна быть 50%, так как это приводит к отрицательному математическому ожиданию заработка. Нужна вероятность количества выигрышей более 50%. Но это не мешает пониманию сути данного явления.)
.

Ответ от 3 ответа[гуру]

Ответ от 3 ответа[гуру]