Мультиколлинеарность это
Автор Анна Лизнева задал вопрос в разделе ВУЗы, Колледжи
что такое мультиколлинеарность
и получил лучший ответ
Ответ от Алена Миронова[гуру]
МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ [multicollinearity] — понятие математической статистики — тесная корреляционная взаимосвязь (см. Корреляция) между отбираемыми для анализа факторами, совместно воздействующими на общий результат. Эта связь затрудняет оценивание параметров регрессии в частности, при анализе эконометрической модели.
Есть три основных способа преодоления этих затруднений: дополнить модель новой информацией, по возможности, не обладающей свойствами коллинеарности (т. е. если речь идет о точках, они не должны находиться на одной прямой, если о векторах — они не должны быть параллельными друг другу, отличаясь только скалярными множителями) ; ввести некоторые ограничения на параметры модели; использовать вероятностные характеристики параметров (напр. , опираясь на предшествующие наблюдения за соответствующими величинами).
Мультиколлинеарность (multicollinearity) – положение, при котором одна или более независимых переменных, входящих в уравнение регрессии, являются точными линейными функциями от одной или более других независимых переменных того же уравнения.
X1 = λX2
lambda_1 X_{1i} + lambda_2 X_{2i} + cdots + lambda_k X_{ki} = 0
Y_{i} = eta _0 + eta _1 X_{1i} + cdots + eta _k X_{ki} + varepsilon _{i}
XTX
X = egin{bmatrix} 1 & X_{11} & cdots & X_{k1} vdots & vdots & & vdots 1 & X_{N1} & cdots & X_{kN} end{bmatrix}
lambda_1 X_{1i} + lambda_2 X_{2i} + cdots + lambda_k X_{ki} + v_i = 0