var

Ответ от ДД Т[гуру]
Value at Risk (VaR) — это стоимостная мера риска, выраженная в денежных единицах. Она показывает максимальную величину ожидаемых потерь за определенный период с заданной вероятностью. Показатель был впервые введен банком J. P. Morgan для повышения эффективности работы с рисками и получил неофициальное название показателя 16:15, так как именно в это время он должен был лежать на столе у главы правления. VaR имеет три основных параметра. Временной горизонт: по базельским документам он составляет 10 дней для расчета капитала, покрывающего убытки, а по методике RiskMetrics — 1 день. Доверительный интервал: базельские стандарты используют 99%, а RiskMetrics — 95%. Третий параметр — базовая валюта измерения. Простыми словами, расчет позволяет утверждать: мы уверены на X процентов, что потери не превысят Y денежных единиц в течение следующих N дней. Неизвестная величина Y в этом утверждении и есть значение VaR.