среднее стандартное отклонение
Автор Victoria задал вопрос в разделе Наука, Техника, Языки
Статистика Среднеквадратическое отклонени и стандартное отклонение - одно и то же? и получил лучший ответ
Ответ от Pavel Evdokimov[новичек]
Среднее квадратическое отклонение - мера рассеяния значений случайной величины относиетльно её среднего значения (матема-
тического ожидания) - корень квадратный из дисперсии случаёной величины (второго центрального момента распределения). Распространена точка зрения, что стандартно отклонение и среднее квадратическое отклонение -одно и то же. Однако стандартное отклонение - синоним квадратическог отклонения. Оно вычисляется как корень квадратный из суммы квадратов отклонений отсчётов (значений случайной величины) от некоторой постоянной величины (обычно среднего арифметического всех отсётов) , разделённой на число взятых отсчётов.
Источник: математическая энциклопедия, т.2, ст.782, т.5, ст. 168
обычно под первым понимается именно отклонение случайной величины (теоретическое, то есть sqtr(M( ( x-Mx )^2 )), а под стандартным - его оценка, полученная по некоторому числу опытов.
Одно и то же.
Среднеквадратичным отклонением, стандартным отклонением или стандартным разбросом (σ или SD) называется квадратный корень из дисперсии.
А дисперсия считается так:
Интересно. Из того, что написано в этой энциклопедии, выходит, что прав ml_levin@mail.ru.
Значит, понятие СКО отностится к генеральной совокупности, а стандартное отклонение - её оценка по выборке, причём оценка смещённая, неправильная. А несмещённая оценка - то же самое, но "...разделённой на число взятых отсчётов минус один". Кстати интересно как она (несмещённая) называется. Надо бы загуглить а лень.